Del 4 Översättning till svenska räntefonder (komma nära Vanguards allokering)
Nu har jag klurat lite på detta. Försökt göra det så enkelt och billigt (vettiga / bra fondavgifter) men också så nära Vanguard som möjligt med samma inriktning. Hittat att man klarar sig med 3-5 fonder och kan komma hyfsat nära.
-
Swedbank Realränta för att fånga in deras andel i detta tillgångsslaget. Har de tex. 10% realräntor så blir det 10% av denna fonden
-
AMF Mix för att fånga in utländska räntor. Denna är 75% utländska statspapper så om det tex ska vara 15% utländska innehav enligt Vanguard så blir det (15%/75%=) 20% av AMF Mix. Omsatt till Sverige så tänker jag att vi bör ha 75% Sverige och 25% internationellt, precis som Vanguard då för USA rekommenderar 75% USA och 25% internationellt. Detta är såklart en tolkningsfråga men så har jag översatt det till Svenska förhållanden.
-
AMF Lång för att kunna öka på innehav av BBB kvalitet eftersom denna fond innehåller nästan 30% just BBB.
-
AMF Kort för att fånga in cash delen som Vanguard har med. Såklart om man kör på ISK/KF och kan hålla det på sparkonto så är det kanske ett bättre alternativ. Men med här för att ha med det i simuleringen om man inte kan ha den delen på sparkonto (tex TJP)
-
Captor Iris som är den dyra i sammanhanget (0.74% vilket är mycket för en räntefond) men den krävs för att skrämma upp durationen i nivå med Vanguard.
Realränte och AMF Mix delen blir låsta av hur Vanguard portföljen ser ut på Realräntor och Utländska innehav, sen simulerar jag med olika fördelning på AMF Lång och Captor för att hamna nära i både duration och kreditkvalitet. För att inte stöka till det för mycket så håller jag mig i möjligaste mån också till 5%delar.
25+ år före Pension (10% räntedel), tyvärr kunde inte hålla mig till 5%are så blir väl knökig, men förenklas i nästa avsnitt. När nästan samma duration (10% kortare) och nästan samma BBB andel. Ingen orkar nog dela upp så i detalj 
7 år före Pension (40% räntedel)
Vid Pension (50% räntedel)
7 år efter pension och därefter (70% räntedel)
Slutsats:
- Man kan hamna rätt nära Vanguards duration (ca 10% kortare) och inom 1-3% av kreditkvalitet (AAA-A vs. BBB).
- Problemet är kanske att Captor Iris inte finns på så många plattformar för tex TJP. I nästa steg förenkling så tänker jag använda vanligare fonder men kompromissa mer på passningen till Vanguard samt för att få ner avgiften.
Del 5 Översättning till svenska räntefonder - förenkling, förbilliga och med mest vanliga fonder
Kommande
Del 6 (Kanske) XLS baserad modell för fonderna i Del 5
Kanske kommande