Är det verkligen dåligt att spara i det som gick bra förra året?

Men roligt att den är rakt motsatt mot din strategi…

Men roligt att den är rakt motsatt mot din strategi…

Det är ju underbart! Det är ju sånt som håller en på tårna så att man inte tror att man har kommit på Sanningen i singularis. Ödmjukhet är bra, speciellt inför börshandel.

Sedan det som är så bra med din strategi att du avviker i från index ordentligt :grin:. Det är bra förutsättning att slå index :joy:. Då gäller det att allting går rätt och ha marginaler på sin sida. Det får inte bli så mycket fel där innan man är illa ute :joy::+1:.

2 gillningar

Eh, que?

Jag bekräftar att du bör hålla dig till index-fond-strategin. Det blir lagomt för dig.

1 gillning

Det har du rätt i. :+1:. Jag är så dålig att skriva lika långa uppsatser som du gör. Det hinner man inte göra när man ska jobba i 9 tim inom industri :grin::+1:. Hur kommer det sig att mina 5st meningar kan störa din välutväcklage strategi?:thinking:

Du har missat min poäng. Min poäng är inte att visa att “min” strategi kring fonder är bättre utan att påvisa att forskningsunderlaget är inte entydigt för att index-fonder slår allt över tid, speciellt inte senare tids forskning. Då citerar jag välrenommerade forskare i fältet.

2 gillningar

Det var så mycket skrivet text att jag läste mellan raderna som vanligt :joy:. Ha det så bra. :grin:

1 gillning

Att spara i det som gick bra förra året fungerar men bara ett tag.

Enligt det du länkar till.

Fonder som har gått bra det senaste året har en förhållandevis hög sannolikhet att gå bra det första året därefter men inte de därpå följande åren.

Man ser det även tydligt på graferna att man behåller fördelen med fonderna som gått bra en tid. För att kontra att fördelen avtar med tiden måste man vara aktiv och inte spara i det som gick bra förra året utan det som gått bra rullande en viss tid bakåt och de flesta brukar landa på 3 månader som en bra kompromiss. Med ETF:er och snabbare byten kan 1 månads historik vara bättre lämpad.

1 gillning

Lekte lite i Excel och tog fram en graf, vet inte om den tillför så mycket men tyckte det var en intressant graf ändå.

Jämför MSCI World Momentum, High Dividend Yield, Sector Neutral Quality, Enhanced Value, en likaviktad med alla fyra samt en med allt i det som gick bäst förra månaden.

Stor reservation på att jag råkat få datat fel eller gjort en miss i Excel.

Men då tar man ju 1 januari varje år o kollar vad som gick bäst föregående år, och så rebalanserar man till det! Då har man ju alltid föregående års bästa portfölj, och för den gäller hög sannolikhet att den kommer gå bra. Hemligheten är alltså att rebalansera, och inte sitta på samma portfölj många år :sunglasses:

En gång per år är för sällan, det kan hända mycket på ett år. Kolla över fonderna och ev. byta någon minst en gång i månaden skulle jag säga men var tredje månad kan funka också.

2 gillningar

Hur lyckades du göra detta i Excel?

Om föregående månads avkastning för tillgången var det högsta, välj dess avkastning som denna månads avkastning.

A1:B2 avkastning månad 1-2 för tillgång A-B
=OM(A1=MAX(A1:B1);A2;OM(B1=MAX(A1:B1);B2;””))

Med risk för missar.

Undrade mer om vilka data du tagit in och hur du tagit in dem, inte helt lätt att förstå på din beskrivning.

Hittade sidan https://backtest.curvo.eu/ (ny favoritsida) där jag kunde exportera utvecklingen för olika index som csv.