Mja,
Du har t ex Meb Fabers GTAA, Global Tactical Asset Allocation, som använder ett glidande medelvärde om 10 månader i den studie som skrevs år 2006:
Jag gissar dock på att du menar tolkning/bedömning av medelvärden istället för att rakt av gå på datavärden; A > B = Gör/gör ej C. I detta senare exemplet görs ingen bedömning då det är binärt; det är eller är inte. 1 eller 0 – sant eller falskt.
Dvs egentligen att följa ett system kontra att prata om system men låta variablerna på olika vis bli subjektiva och därav också ej validerbara (dvs egentligen motsatsen av ett system).
TAA-strategin, dvs glidande medelvärde på tillgångar, är vi en del som testat också.
Trendföljning med glidande medelvärden, från år 2007 med något snål data tyvärr:
https://www.flashback.org/sp60556977
Hybridstrategier, inte riktigt lika gammalt:
https://www.flashback.org/sp66130525
Se längst ned för exempel på att applicera MA10 på enkla portföljer
Men sedan finns gott om andra källor som t ex:
Trend Following In Financial Markets: A Comprehensive Backtest
http://www.philosophicaleconomics.co…movingaverage/
Obs! Tung läsning.
Onsdagsfonden
https://onsdagsfonden.wordpress.com/…lla-spartider/
Classier Hedge
http://classierhedge.blogspot.se/
…sen givetvis hela SSRN också för den som vill gräva vidare t ex senare studier från Keller för lika varianter av GTAA: