Tycker detta är intressant, och har också funderat på att skriva något litet MC script för FIRE.
Men fastnade lite i vilka antaganden som är rimligast. Så passar på att flika in en fråga gällande MC simulering.
När ni gör det utifrån historisk data, antar ni då att börsens utfallen är oberoende år från år, eller att det är mindre sannolikt med en extra stark/svag börs i x år i rad?
Traditionellt ”tror” jag att MC brukar vara oberoende utfall, men kan ha fel. Men är det ett rimlig antagande?
Om de inte är oberoende, så är jag nyfiken på vilka antaganden som gjorts för hur de korrelerar.
På samma sätt funderar jag på om ni har kopplat ränta och börs utfall i par för ett givet år, eller de också är oberoende sinsemellan?