Denna uppdaterade varianten ser mycket bättre ut än din gamla tycker jag!
Mina tankar:
- Jag ser inte poängen med att ha 10% var av S&P500 och Core EMU separat, dessa hade jag lagt i DM-fonden.
- Jag hade inte exkluderat Kina, dels eftersom jag tror på en effektiv marknad, och dels eftersom det finns EM-fonder med full replikering för 0,18% avgift (XEMD).
- Jag hade tagit bort World Small Cap och ökat Small Cap Value-fonderna till 10% istället. Storleksfaktorn är den svagaste faktorn i isolation, och gör sig bäst när den kombineras med andra faktorer.
Se: Faktorbaserad Portfölj - Nr 41 av Alec - Jag hade velat få in minst 10% momentumfaktor (IS3R eller XDEM) också, eftersom det är ett bra komplement till value.
Se: Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen - Nr 706 av Zino - Jag hade behållit 10% guld, men bytt ut det mot en ETC med fysiskt guld istället, exempelvis GZUR. Gruvbolag har mycket högre korrelation med aktier än fysiskt guld, och ger därför inte samma skydd.
Se: Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen - Nr 267 av Marknadstajmarn