Jag tänker såhär: En strategi som bevisligen har bättre riskjusterad avkastning än börsen är värd en del. Alltså med ett track record som är signifikant bättre. Det tar tid att få, per definition. Så om min strategi kan ge det - vilket jag hoppas - så kan man börja prata om höga värderingar.
Fram tills dess så är den lite experimentell. Till för folk som är modiga och intresserade och helst som gärna delar med sig av sina tankar. När (om) det kommer fler kunder så går priset upp för de nya kunderna.
Strategin är klar i sitt nuvarande utförande men kan komma att ändras i framtiden.
Jättebra fråga, angående själva strategin! Precis, så är det tänkt. Det kan hända att man bara säljer en vecka.
Detta är en feature och ingen bugg. För att vara tydlig: Det är inte jag som har bestämt att det ska vara så, det har visat sig bäst vid simulering. Alltså om inga aktier har köpsignal så fasar man långsamt ut till cash i väntan på nya köpsignaler. Ditt citat syftar till längre tidshorisont.
Kruxet med det är att du inte kan visa att en strategi har bättre riskjusterad avkastning med historik inom rimliga tidsintervall. Du kan bara vid någon tidpunkt i framtiden mäta att strategin haft en viss avkastning. Eller avskastning per volatilitet. Eller per annan valfri proxy för risk.
Alltså att du fortsätter köra strategin och i framtiden ha historisk data är lika värdefullt som att backtesta idag. Givet att backtestningen inte leder till beslut om strategins förändring (eller avsaknad av förändring). Då i princip backtestningsdatan blir träningsdata och inte fungerar som verifieringsdata längre p.g.a. risken för overfitting.
Ponera att man får fram att aktie X har bäst potential och den hamnar högst på köplistan.
Samtidigt har jag den i min portfölj och den har gått bäst och ska säljas enligt Steg 1.
Samtidigt har min kompis Tom inte aktie X i sin portfölj.
Då säger alltså strategin och simuleringen att jag ska sälja den och ligga likvid medan Tom köper den?
Borde inte strategin kompletteras med en lista på “Sälj de med sämst potential”?
Tänker så här:
Man har en eller flera aktier som inte presterat under lång tid och därmed inte hamnat högst upp på säljlistan öht. De ligger och skvalpar.
Analysen visar att de i nuläget har sämst potential att utvecklas.
Borde inte dessa säljas efter en viss tid och ersättas med annat från köplistan?
Not:
Jag gissar på att analysen skapar en lista med alla aktier där de sorteras efter potential. Dvs man får även en topp tre sämsta aktierna.
Starta en portfölj och publicera den på Shareville.
Låt det gå 10-15 år.
Om du slagit index varje år dessa 10-15 år och vi tydligt kan se detta i Shareville är jag villig att prova din tjänst för 19kr/månad
Om den här tjänsten faktiskt skulle fungera, skulle du kunna starta en egen fond och tjäna hur mycket pengar som helst. Då känner jag en viss skepsis till att du är så snäll att sälja den för bara 19kr/mån. Om det är för bra för att vara sant och allt det där…
Är lite nyfiken, hur stor andel av ditt eget kapital investerar du enligt denna strategi?
Undrar dessutom hur lång tid du har testat denna strategi i “skarpt läge”, jag personligen hade nog om jag genomförde ett liknande projekt kört den med mina egna pengar under en längre tid och ifall signifikant överavkastning var tydlig, börjat överväga att skicka ut nyhetsbrev eller liknande.
För övrigt tror jag det kan vara en god idé, om inget annat ett roligt projekt. Får man fråga vilket språk du har skrivit koden i?
Ett trick annars är att köra pump-and-dump på småaktier. Få andra att köpa aktier i bolag samtidigt som du säljer. Sen visar man med backtestning hur bra strategin hade fungerat om man bara lyckats följa den till punkt och pricka och köpa på botten (vilket man inte kan).
Nu säger jag inte att du gör detta men det finns tillräckligt många andra som gör det för att jag inte ska kunna lita på okändas aktietips.
Kikade in på hemsidan (för skojs skull) och mitt första intryck är tyvärr inte att det här på något sätt känns seriöst.
Klickar man på länkar längst ned på sidan “Vanliga frågor” och “Kontakt” får man inte upp något annat än ett felmeddelande om att sidan inte finns.
Sedan finns ingen information om hur denna “strategi” fungerat historiskt. Det enda du skriver är att den fungerat “mycket bra”, vad menas med det?
Vilka % pratar vi om?
Jämfört med index?
Det finns inte heller någon som helst information om vem/vilka som står bakom sidan, något som vanligtvis är det första man hittar under en enkel rubrik kallad “Om mig/Om oss”.
För mig kunde den här sidan inte innebära annat än att dra öronen åt sig och fortsätta vara skeptisk. Om något låter för bra för att vara sant (och dessutom inte kan backas upp med rena siffror) så slår alla varningsklockor i huvudet larm.
När man inte heller får veta något som helst om personen/personerna bakom sidan springer jag fortare än kvickt.
Principiellt är jag inte alls emot idén men, om den faktiskt fungerar så kommer den sluta fungera enligt observationsparadoxen då marknaden sägs vara effektiv.
Med det sagt borde användning av vissa tekniska mönster kunna ge en långsiktig edge men bara i liten skala och under en begränsad tid.
Någonting liknande men mer transparent är Save By Bell av Aktiespararna för 29 kr i månaden, https://www.savebybell.se/
Du är inte ensam om att med datoralgoritmer försöka identifera outnyttjade trender på aktiemarknaden. En av de största aktörerna - “Winton Capital” har galet många matematiker och programmerare anställda som uteslutande jobbar med att bygga datormodeller för att slå marknaden. Under många år gick det väldigt bra för dom. Sen blev det lite “annorlunda” på börsen och då gick det sisådär:
Winton Group, once one of the world’s biggest and most successful hedge fund firms, has suffered a nearly 80 per cent drop in its assets over the past five years
För tydlighets skull så är det alltså inte -80% i avkastning utan -80% AUM, dvs de har haft massiva utflöden av kapital, pga förluster och mediokra år. Tittar man på deras olika fonder så ser de ungefär lika usla ut som de flesta trendföljande CTAer som kommer fel. Sverige har ju en motsvarande managed futures fond också i Lynx. Gick strålande tills det inte gick strålande längre. Peakade 2015 och gjorde sen en drawdown på 30%, och står idag inte särskilt mkt högre. Man får väl gratulera då att de lyckats med löftet att vara någorlunda okorrelerade med börsen…
Jag önskar dig lycka till, verkligen, men det är inget för mig av följande skäl
Höll på med TA i alldeles för många år, vilket kostade mig mycket avkastning. Speciellt utebliven avkastning. Inte nödvändigtvis förluster. Alltså inget som just jag vill prova igen, även om det var drygt tio år sedan.
Risken är mycket högre än den globala marknaden eftersom tjänsten enbart är på Sthlms börsen. Sverige är ju <1% av global börsvärdet. Tjänsten kan kanske leverera vettig avkastning de åren Sthlm går bra. De andra åren sannolikt inte. Själv söker jag att investera globalt.
Mååååååånga har försökt knäcka enigmat TA dvs det som ser så självklart ut i backspegeln, men som är så oerhört svår tyglat för framtiden. Det krävs lång tid att bevisa för mig att du verkligen knäckt TA koden. Jag betalar hellre 1900 kr i månaden om 5 år när du bevisat att det funkar än 19 kr i månaden på skoj. Kostnaden för tjänsten är det lilla. Avkastning på kapitlet det stora. Å andra sidan, om du knäckt koden så lär du bo på Caymanöarna vid det laget
Men som sagt, kul att du satsar. Du kommer säkert att lära dig massor som du har nytta av, i detta venturet och för framtida. Lyckat till
Vissa efterfrågar siffror och de har jag verkligen dragit mig för att dela med mig av. Men jag känner samtidigt att det finns en gräns för hur mycket man kan gå runt problemet och prata generellt och teoretiskt. Det blir lite torrsim. För att kunna öka nördigheten i diskussionen kastar jag därför här ut lite siffror från mina simuleringar.
På den simulerade tiden (ca 20 år) har OMXS30GI gått upp ca 5,5X. Aktierevolutionen har på samma period gått upp ca 50X.
