Hej alla!
Kärt barn har många namn. Just RikaTillsammans/Permanent Portfolio har det skrivits en intressant uppsats kring vid Lunds Universitet.
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2337209
Ett intressant sätt att utveckla portföljen var att följa Konjunkturbarometern för hushåll och utifrån den se när det är tid att skala ned eller upp aktie-delen som korrelerar med just nämna indikator. Går indikatorn under 90, balanseras portföljen om till 40% SSXV (korta räntor) och 10% aktier. Motsatta gäller om indikatorn går över 110, då är det 10% SSXV och 40% aktier istället. 25% långa räntor och 25% guld är konstant.
Just denna ansats visade sig vara riktigt bra under den period skribenten undersökte. Förändringarna i portföljen gjordes med 3 månaders fördröjning, så när indikatorn gick under 90 i januari gjordes förändringarna först i april månad. Sedan hölls det kvar i 3 månader innan portföljen återställdes till sin ursprungsposition. Det visade sig att säljsignalerna var jättebra. Författarens problem är köpsignalerna. De matchade inte alls så bra som säljsignalerna.
OMX30 och Konjunkturbarometern för hushåll
Avkastning och risk för de olika portföljerna. RT/PP = TPP, TPP-mod beskrivs ovan och handlas då triggar uppstår. KB-3M är 100% SSXV eller OMX30 med 3 månaders fördröjning.
Den köpsignal jag ser främst är att använda sig av SMA eller EMA över 40 veckor. Då kommer man in i aktier igen efter ett fall och i början av återhämtningen.
- Är det någon här som undersökt hur det hänger ihop med konjunkturbarometern och Stockholmsbörsen?
- Är det någon som har en bra idé på köpsignal efter en nedgång?
- Är det någon som kan kasta ihop en historisk koll över en RT/PP med 3-månaders fördröjning utifrån konjunkturbarometern för hushåll?
Kan varmt rekommendera uppsatsen!