Tack för analysen!
Jag tolkar regressionsanalysen som att fonden har en god exponering mot storleksfaktorn (SMB), måttlig exponering mot värde (HML) och investering (CMA), och neutral exponering mot kvalitet/lönsamhet (RMW) och momentum (WML). Stämmer också ungefär med vad Morningstar anger:
Hur står sig siffrorna jämfört med Dimensionals WEF? Är fonden mer eller mindre faktorviktad?
Jag tänker också att det går att sätta ihop en billigare faktorportfölj på egen hand, men:
- Det kräver mer kunskap
- Det kräver 5+ fonder jämfört med 1
- EM-exponeringen (med faktorviktning och small-cap) är svår/dyr att få till optimalt
Såg ditt inlägg i en annan tråd nu:
Verkar som att Dimensional WEF har signifikant högre viktning mot storlek, värde och kvalitet/lönsamhet?