Likaviktat index istället för marknadsviktat | Bättre, sämre eller bara annorlunda?

[janbolmeson]

@JoakimF

Jag konstaterar bara att koncentrationen inom en del “faktorer” (land/sektor/valuta/fåtal-stora-bolag) är stor för global index nu jämfört med hur det sett ut historiskt.

Njae, inte så att det sticker ut jättemycket tänker jag.

@JoakimF

En enkel tanke är ju att sätta någon form av tak, tex att ett land max får utgöra X % av portföljen. Men även om man skulle vilja tillämpa en sådan regel så krävs det ju att det finns någon fond som följer den, såvida man inte själv vill komponera ihop sin egen portfölj och monitorera och ombalansera löpande. Så frågan är om det finns några sådana fonder, som följer globalindex, men med vissa justeringar för att öka riskspridningen då koncentrationen inom vissa “faktorer” blir för stor?

Ja, det finns. Vi har en diskussion på ämnet här:

L&G Gerd Kommer Multifactor Equity | Indexfond med begränsning mot USA och de största bolagen

Gerd Kommer är en respekterad finansman i Tyskland. Hans investeringsåsikt är någonstans i linje med RikaTillsammans och många finansforum dyrkar honom som en gud . Han har bland annat grundat en robot som kör enligt faktorinvestering. Lite för dyr (0,7+0,2) så den har jag skippat. Men i sommras startade han en ETF som är väldigt intressant. 0,5% så lite dyr men kan vara värt det. Några punkter jag gillar Faktor Hela värden inkl small cap mindre USA max 1% per aktie (inga galna 8% App…