Hej!
Indexdata är End of Day (Edit: med ) utdelningar (justerad slutkurs). Intradagförändringar kan kanske påverka, men eftersom köp och sälj sker så sällan så tror jag att det är marginell påverkan. Lead-days på 2,3 och 4 är relativt stabila - avkastningen minskar desto längre bort man är från signalen, men med väldigt lite.
Jag har en till tråd med lite andra varianter (globala index): Trendföljande marknadstajmingalgoritm + globala index
Där kan du få lite inspiration till hur man kan förbättra avkastningen.