Avanza global 35%
Avanza emerging markets 5%
Amf mix 10%
amf kort 25%
Guld 20%
Vad tycks? Är tacksam för feedback. Tror det finns många här på forumet vars kunskaper kan vara till hjälp. // Filip
Hej!
Din portfölj innehåller olika tillgångsslag och kommer sannolikt att vara mindre volatil än en portfölj med t.ex 100% aktier och med lägre max drawdown till priset av lägre total avkastning. På så vis tycker jag att den fungerar som en “mellanriskportfölj”.
För att andra ska kunna komma med input vore det intressant att veta mer om dina motiveringar till val av dels procentuell fördelning, dels av valen av tillgångsslagen. Portföljen kan redan nu vara rätt för dig beroende på vad du förväntar dig av tillgångsslagen. En spontan reflektion är att dina räntor har en relativt kort genomsnittlig duration med 10% i mellanlånga räntor (Amf Mix) och 25% i korta räntor (Amf kort). Många permanenta portföljer har bl.a långa nominella räntor för att dessa ska kunna matcha övriga tillgångars volatilitet - men som sagt, det beror på vad du vill ha ut av portföljens olika delar
Har du inte sett tråden @Zino har startat kan den rekommenderas. Där kan du få mer tips om vilka tillgångsslag som korrelerar och inte och hur de kan turas om att gå starkt i portföljen beroende på marknadsklimat.
2 gillningar
Hej och välkommen till forumet 
Spontant känns risken högre i denna än en klassisk permanent portfolio. En traditionell PP består av 4 likaviktade delar. 25% aktier, 25% korta räntor/kontanter, 25% jättelånga räntor, 25% guld.
Spontant känns din portfölj närmare det som brukar kallas golden butterfly.
Vill du få bättre effekt av de långa räntorna så skulle jag överväga att skrämma upp durstionen rejält. T.ex Captor Iris bond med runt 10 år i duration eller IS04 med 20+ år
2 gillningar
Hej! Och tack för att ni tar er tiden. Gjorde ett backtest på denna och jämförde med golden butterfly samt harry browns portfölj. Sen 2012 fram till nu har denna portfölj bättre CAGR, sortino, lägre max drawdown och högre total avkastning till enligt min mening lägre risk. Ur ett psykologiskt perspektiv känns långa räntor svåra att hålla under långa perioder. Vill också förtydliga att jag vill ha en liten risk då jag tänkt månadsspara, därav valet att ha 45% aktiefonder.
Tackar återigen!
Jag hade kört kör hela räntefond-delen i AMF Mix. Eller 50/50 splitt med långa och korta. Men eftersom AMF Mix är mellanlång så blir det kanske enklare med bara den.
Vad är sparhorisonten?
Varför är du så konservativ pga månadssparande? Förklara gärna hur du menar.
Jag hade nog personligen kört med en 60/40 portfölj för en permanent portfölj. Då den sammansättningen har lägst misslyckandegrad för en permanent portfölj.
2 gillningar
Lust att utveckla? (sagt helt utan undertoner.)
Gällande TS fall så hade jag personligen skippat korta räntefonder helt och kört den delen på vanligt räntekonto i stället.
Sedan hade jag tagit större aktierisk då portföljen i sin helhet är så defensiv. Värde, momentum eller varför inte rejäl tilt mot Sverige och dess investmentbolag. Fast då är vi såklart än längre i från en ”äkta” PP.
1 gillning
Absolut.
Finns flera studier och tester där man kommit fram till att en 60/40 portfölj har lägst misslyckandegrad.
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/dotdash_Final_Is_Warren_Buffetts_90_10_Asset_Allocation_Sound_Oct_2020-01-2b05c3eace5c47f6b0867238e0682581.jpg)
Kolla gärna Jans avsnitt om det. Där man lyfter 90/10 portföljen som det bästa av två världar där 100/0 är bäst presterande och 60/40 bäst skydd för nedsida.
Jag hade kört en 60/40 portfölj i pensionen eller om jag har en ”permanent portfölj” där jag inte vet sparhorisont. En portfölj med låg misslyckandegrad.
1 gillning
Intressant! Begreppet ”misslyckandegrad” i detta sammanhang har jag faktiskt aldrig stött på tidigare så det var kul att lära sig något nytt.
Särskilt intressant var det att se hur pendeln svänger tillbaka såpass att det teoretiskt är möjligt att ha för mycket räntor så till den grad att det ökar risken. (Sett till studiens målbild och avkastningskrav). Ganska självklart egentligen men tror det är lätt att förbise det faktum att en allt för försiktig approach till sitt sparande är fullt möjlig och det av flera skäl.
1 gillning
Ja precis.
Det var en ögonöppnare för mig med. Man behöver en viss risk/avkastning för att kunna gå plus över tid (med hänsyn till inflation osv). Där är en 60/40 portfölj en sweet-spot. 