Som rubriken/ämnet… är det någon som vet någon källa/data där man kan lägga in två av variablerna och få reda på den tredje? Eller läsa ur tabell eller dylikt.
EDIT: …och där andelen icke-aktier är typ korta räntor eller något som kan antas inte komma påverka utfallet
Länka mig din tjänst portföljförslag 
@RobertK
Lysa ger en ju ett hum man kan utgå ifrån i alla fall! I sina simuleringar. Avkastning
Nominellt eller realt?
Jag vet inte… liknande ränkeexempel brukar vara nominellt tror jag? När man säger att börsen avkastar 7% per år i genomsnitt, menar man nominellt eller realt då?
Kolla Fee Fighters-tråden 
Njo, men den simulatorn står ju fast vid 30 års sparhorisont. Jag tänker snarare:
vad är sannolikheten för rullande 10-årsperiod att 100% aktier går back
och helst att man kan man kan byta ut 10 år och 100% mot valfria siffror, eller åtminstone åren.
Finns trådar om det, dock inga jag kommer på som jag kan länka till nu.
Där visar man backtesting i 10-års perioder från typ 1905 eller så.
Att lägga in valfria siffror är svårt, du behöver nog använda någon tjänst och köra Monte Carlo simuleringar för alla dina scenarier
Realt. Annars skulle det ju bero helt på vilken valuta man använder. Turkiska lira är bra om man vill ha hög nominell avkastning, till exempel, medan CHF är mindre bra.
Det går lika bra med tabeller med några exempel… eller tumregeln om “10% aktier per år”, vad betyder egentligen den rekommendationen? Vad är det vi säger med det? @janbolmeson jag tänker att den här faktan går du omkring lika väl inprogrammerad som multiplikationstabellen
Skrev ner denna tumregel från något RT avsnitt, är det det som du efterfrågar? kommer ej ihåg vilket avsnitt.
Sannolikheten att aktieindexfonder går upp under 1 år är 50%, under 10 år är sannolikheten 90%.
Sannolikhet att gå plus på en rullande period. Eller att ha en positiv årsmedelavkastning.
OBS! Läs denna för en mer gedigen diskussion
Hittade den här trevliga sidan med rullande avkastning för Vanguard Total World Stock:
All Country World Stocks Portfolio: Rolling Returns (lazyportfolioetf.com)
Jag har inte svaret, men tänker att du som ändå är lite utvecklingsorienterad @RobertK borde kunna lösa det enligt min beskrivning nedan. Motiveringen är något min lärare i matematisk statistik och simulering på högskolan sa till mig och som fick lite av en polett att trilla ner för mig som också är väldigt utvecklingsorienterad som i att jag i sömnen skulle kunna lösa saker med programmering.
“Vissa problem är helt enkelt enklare att lösa programmatiskt genom simulering än analytiskt genom formler.”
Om jag inte tänker fel, så kan du med nedan approach svara (åtminstone aktiedelen) exakt på din fråga, med godtyckligt antal år Y få ut Z givet 100% aktier. Och du borde kunna göra samma sak med räntor, och därefter ha en algoritm som löser det för vilket värde på X som helst (och även olika svar beroende på vilken börs du menar)
Algoritm:
Antag att du har tillgång till historisk börsdata på årsbasis i 100+ år (antal års data = N) för ett visst index (detta finns!)
Ovan tar typ en nanosekund för en dator att göra, men du skulle ju kunna göra en “tabell” med alla värden på X och Y och vad värdet Z blir för att kunna söka framlänges och baklänges i datan (“hur många år måste jag vänta för att få risken Z = 95% givet 80% aktier” eller “hur många procent aktier X kan jag maximalt ha för Z >= 100% för Y = 9 år”)
Det kan låta lite väl förenklat, men jag tror snarare på ovan simuleringslösning än att analytiskt hitta en formel. Fördelen är att du kan leverera svaret för alla index du hittar historisk data på årsbasis för, för godtyckligt värde på t.ex. Y.
Om X inte är 100% uppstår lite utmaningar med hur ombalansering etc ska hanteras, men även där går ju att anta årlig ombalansering och att du jämför samma år både för aktier och räntor för att få med korrelation vilket i sammanhanget är högst relevant.
Eller tänker jag fel?
Tillägg: tabellen ovan blir ju något i stil med detta, och det är ju även ett bra sätt att visualisera det på:
Det låter helt klart görbart, fast det jag är ute efter nu behöver inte vara så avancerat. Vill eg. bara hitta riktlinjer för andel aktier i en global fondportfölj samt varför och vartifrån de riktlinjerna kommer.
Matade in siffrorna från ovan sida och körde exponentiell curve fitting och fick fram följande funktioner:
y = sannolikhet för negativ avkastning på en period som är x år lång
y = 34.1e^{-0.285x}
y = worst case drawdown under en period som är x år lång
y = -79.5e^{-0.471x}
Oooh, snygg och intressant tabell! Där fanns ju i princip allting med! Man ser tydligen vad lång tid man kan behöva vänta för vissa tillgångsslag eller regioner/faktorer för att få bra avkastning på dessa.
