Tack för det utförliga svaret Zino! Väldigt intressant perspektiv, ska läsa rapporten.
När man har så hög hävstång blir det inte väldigt dyrt? Jag ser att historiska drawdown är låg men säg att den skulle vara högre i framtiden så blir ju hävstången ett potentiellt problem, har du någon speciell riskhantering för det eller tänker du att det är så osannolikt att man inte behöver ta hänsyn till det?
Om jag får spinna loss lite och leka med tanken på att riskfaktorer och alternativa tillgångar i framtiden faktiskt kommer göra portföljer bättre. Så hade jag nog optimerat en 60/40 för en svensk investerare ungefär såhär:
| Fond | Faktor | Målfördelning | Avgift |
|---|---|---|---|
| Aktier | |||
| Avanza Global | Global market | 15,0% | 0,22% |
| Avanza EM | EM market | 5,0% | 0,26% |
| Plus Allabolag | SWE Market | 10,0% | 0,22% |
| Plus Mikrobolag | SWE Small/Micro | 5,0% | 0,46% |
| JPM Global Equity Multi-Factor (JPGL) | Value, Momentum, Quality | 15,0% | 0,22% |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value (ZPRV) | SCV US | 5,0% | 0,32% |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value (ZPRX) | SCV Europa | 5,0% | 0,32% |
| Kontanter/räntor/guld | |||
| Oinvesterat på kontot | 0,0% | ||
| AMF räntefond mix | Global bond market | 10,0% | 0,13% |
| AMF räntefond lång | Swe bond market | 10,0% | 0,13% |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04) | US Long Tbills | 5,0% | 0,10% |
| iShares Govt Bond 15-30yr (IBCL) | EU Long Tbills | 5,0% | 0,10% |
| Xetra-Gold (4GLD) | Guld | 10,0% | 0,00% |
| Summa | 100,00% | 0,192% |
Spännande portfölj!
Aktiedelen är i princip identisk med vad jag har tittat på om jag skulle gå mer mot att implementera lite riskfaktorer. Enda skillnaden är att jag lagt 10% Avanza EM och 10% JPGL. 
Det var bara ett hypotetiskt backtest för att testa teorin om hävstångsaversion, 7x hävstång är förstås inte realistiskt. Det var det jag menade med att CAGR för en sådan portfölj är för låg för att kunna användas i praktiken.
Just det, det att du har 34% belåning ungefär i din tråd! Det är ju betydligt mer hanterbart 
Varför vill man titta på världen på så komplicerat sätt?
För att vi är rädda för nåt?
Tror att många som hänger här är ganska unga och har många år kvar för att tjäna, spara och investera. Dvs vi är i get-rich fas.
Man kan absolut fortsätta på detta vis, men tror att många i denna tråd kommer att ringa @Jakke om trettio år när hen vill fika eller festa. Hans indexfonder har tolvdubblats och det spelar ingen roll hur våra allvädersriskparitetslongshorthävstångellerkanskeinte-portföljer har genererat ”bättre riskjusterad avkastning”. Tror att ni vet vad jag menar.
Är du rädd idag så spara ihop en större buffert. Men ditt framtida du önskar att du är optimistisk och investerar i bra bolag dvs problemlösning, talang och tillväxt.
Allt kommer att lösa sig. Det blir bra.
Tror inte det handlar om rädsla, utan snarare nyfikenhet.
Det är roligt att försöka förstå hur marknaden fungerar och spela spelet på ett så bra sätt som möjligt.
Fine. Men sparande handlar ej om dig och ditt skoj idag. Det handlar om ditt framtida du. Fördröjd tillfredsställelse. Att vara konsekvent, systematisk och disciplinerad.
Kan bara elaborera på varför ämnet är intressant för mig, vet inte vad andra har för ingång. Men för mig handlar det om nyfikenhet huvudsakligen, att förstå mitt handlingsutrymme och mina möjligheter för att kunna göra så bra beslut som möjligt. Ingenting har med rädsla att göra, bara en vilja att förstå mer. Diskussionerna kommer inte nödvändigtvis ändra min personliga strategi (marknadsviktad index), men det betyder inte att jag inte vill förstå alternativen. 
OBS !
Ring mig om 20 år då ingen vet om jag är vid liv om 30 
.
Då jag är 45 just nu kommer jag också börja med lite mer räntor i portföljen om 10-12 år 
.
Man får ändå följa regelboken hur man sänker risk i portföljen ju närmare uttagsfasen man kommer 
. Bara ha lite koll på Ap7 såfan.
Och tills maj har du fem olika hinkar med olika strategier och tillgångskombinationer. För att Ray Dalio, Jan Bolmeson, Eric Strand, Pellepennan med flera vet mera än du. Minst känns det att vara så.
(Och detta är inget personligt, bara harmlös humor. Sparande blir ”en hobby”, been there done th… Hoppas att du inte blir arg på mig)
Haha en risk som finns så klart, jag är dock inte så ny som det kanske framstår - och jag lärde mig för några år sedan att jag lätt kunde vara mitt sparande värsta fiende. Jag gör inte ändringar hur som helst längre, utan kräver betydligt mer övertygande än förr, och har suttit still rätt många år nu. Men för egen del vill jag ändå följa forskningen och nya konsensus ifall något faktiskt skulle kunna vara en bättre investering i framtiden.
Men du framför en viktig poäng som jag håller med om, att byta strategi kan absolut kosta mer än den potentiella alfa som den nya strategin skulle avkasta, speciellt om man har otur med den dagliga volatiliteten - en viktig risk att ta i beaktning!
Ju mer man förstår och blir insatt i det blir det knappast lättare ta rätt beslut då man har 10 olika val framför sig utan att veta något om morgondagen. Ännu lättare göra bort sig ju mer man tror på sig själv . Då läser man så mycket om alla möjliga strategier och hur andra lyckas slå index lätt och smidigt fast i verkligheten ser det annorlunda ut
Håller med! Därför ingen har fått mig att byta än, även om det finns mycket övertygande data, forskning och förklaringsmodeller. Komplicerar man sin portfölj så måste man förstå varför man gjort det och hur man ska hantera den. Speciellt i samband med andra risker i ens liv enl ICAPM som @Alec tipsade om ovan. Också en viktig risk när man jagar avkastning att man kanske ger sig in i något man inte förstår fullt ut.
Oftast ska man inte leta efter bättre när man har det så bra redan nu . Bara fortsätta med det som fungerar
@Jakke och KISS - keep it simple sweetheart! 
Så är det. Ju mera vi ”vet”, desto mera dumma saker gör vi med vårt sparande.
Ibland känns det att ”riskjusterad avkastning” är bara ett sätt att motivera mindre absolutavkastning dvs att vara rädd.
Ibland tar nyfikenheten över! Men för mig personligen känns det också viktigt att förstå min strategi, men också varför jag inte valt andra strategier.
Ja precis, det diskuteras lite högre upp att jag inte uttryckt mig perfekt i frågeställningen - ville egentligen förstå möjligheterna för högre absolut avkastning genom att ta högre risk - med allt det innebär.
Därför har man en liten Lekhink som man får testa lite i
Tar för lång tid - vill inte bedriva min egna forskning. Nöjer mig med att följa och diskutera vad experterna tar fram!
NEEEJJJJJ!!!