Ja det är vi ju? 1900 fanns inte internet och då var det svårt för informationen att spridas snabbt. Psykologin är också en intressant aspekt på detta såklart 
Aa fattar vad du menar, att den är tillräckligt bra för att i all vesäntlighet, i sammanhanget, kan anses vara perfekt?
Ja, risken är skyhög.
Desinformationen via massans förstärkande verkan av psykologi fanns inte på samma sätt 1900. Även om allt som når oss rent hypotetiskt är “information” så tolkas den helt olika av olika personer och de som agerar först styr kursens utveckling som sen andra agerar på etc. Nej, det där med att “information” når alla kan vi ta och skita i skulle jag säga…
1 gillning
Ja och nej…
Såpass bra att ge sig på att försöka slå den kapitalviktade snittaktören är en dålig idé.
Såpass dålig att faktorexponera momentum med lågkostnads ETF kan vara en bra ide för vissa personer (givet önskad riskprofil).
2 gillningar
Vilket inte krävs för EMH.
Har du nån referens som stödjer detta påstående?
Så du undrar om det funkar för någon annan, men har inte riktigt ett sätt att se vilket resultat det ger över tid? En snabb koll på LF Global Index säger den fonden har avkastat 34% över 3 år och 72% över 5 år. Uppskattar du att allt fram-och-tillbaka på denna plattform har gett ett resultat under eller över denna globalfond? Jag kan tänka tokfel här, men om du summerar dina trades per år och drar ett snitt hur mycket de avkastat borde du väl få en procentuell förändring per år. Lägg ihop årens förändringar så bygger du ränta-på-ränta över 3 och 5 år. Exempel om år 1 till 3 snittar 10, 5 och 15% respektive ger det 1001,11,05*1,15=133% avrundat över 3 år. 1% mindre än LF Global Index.
Varför inte gå in med lämplig hävstång i globalt index då?
1 gillning
Japp det blir fel eftersom exponeringen inte varit konstant. Jämför TWR vs rak avkastning. TWR är den intressanta siffran (rättvisande), artmetiskt snitt (rak avkastning) blir missvisande.
Det är sant. Jag är mest ute efter en någorlunda schysst jämförelse utan att ta höjd för pengarna som investerats i varje trade. Det kan ju slå otroligt mycket om en trade på 400k går -50% och en annan trade på 50k går +20%. För att få en fingervisning hur det gått om man satsat lika mycket i varje trade.
Har sett massa såna här system i kryptovärlden och alltid undrat varför youtubers är så glada att dela med sig av sina hemligheter, när det kanske just är ögon på reklam under deras videos de är på jakt efter… 
.
Nja alltså jag vet ju som jag nämnde att 68% av 178 stängda trades över 3 år är vinster, och att en vinsttrade i snitt är 48% större än en förlusttrade. Jag kan se varje vinst/förlust i kronor. Avkastning per trade i % är inte helt trivialt eftersom den snittar upp sig och ner sig ofta… eller tänker jag fel där? Den köper och säljer mer på starkare trend så det är sällan ett 1-1-förhållande mellan antal köpta och antal sålda. Även om jag har det så är det hundratals korta trades (ofta intradag) och jag vet inte heller vilken hävstång som användes i en enskild trade utan att kolla den enskilda raden. En mastig excelövning mao. Möjligen har Nordnet kvar alla info om alla gamla derivat så man kan leta upp den infon.
Men sen kommer kanske den största brasklappen och det är ju att den varit avstängd eller trasig med jämna mellanrum. Det blir alltså inte en rättvis jämförelse ens OM jag skulle beräkna detaljerna.
Om jag skjuter från höften skulle jag säga att den gjort sitt jobb och slagit index. Det skjuter jag såhär:
- 70% av portföljen är robothandel
- Resterande 30 % har överlag presterat sämre än index (stickprov på de 4-5 största innehaven)
- Portföljen är ner 3 % i år, dvs långt bättre än index
1 gillning
Har jag slagit index med index då? Är -0,7 % YTD i SEK och har i princip en indexportfölj med 10% guld.
Jag skulle säga att historikens längd (3 år) komplexiteten och riskexponeringen som i mångt och mycket är okänd gör att ingen slutsats om prestation kan dras. Resultatet är en för svag datapunkt givet alla potentiella utfall med samma metodik.
1 gillning
Haha ja det har du definitivt. Vilket index har presterat bättre än så i år? Såklart finns olika index men det är knappast rättvist att leta upp något obskyrt litet index för jämförelsen utan man får väl rimligen hålla sig till ett index som innehåller de bolag man “investerar inom”. OMXSPI, nån nordisk motsvarighet, eller något av de stora S&P-indexen är nog rimliga för de flesta skulle jag tro
Jag kanske missade din poäng? Tycker du själv inte att du slagit index i år?
Jag har huvudsakligen haft LF global indexnära/Avanza Global och emerging markets fond. Ingen signifikant home bias för Sverige. 10% Guldexponering.
Borde jämföras med MSCI ACWI i SEK (inklusive marknadsvikt EM).
Nej det tycker jag inte. Det ligger helt enkelt inom felmarginalen givet förväntad volatilitet. Där min avvikelse från index bara beror av slump. Eftersom hela målbilden med portföljen är att exponera marknadsvikt globalt (dock 90/10 guld).
2 gillningar
Inte alls lika roligt 
Är ditt resultat bättre än index så har du ju slagit index rent objektivt sett. Å andra sidan hade du gjort det även om du legat i likvider hela året. Man kan vända på resonemanget också, om man tillämpar en strategi, robothandel i ditt fall, i en orolig period, så är ju även frånvaron av ett sämre resultat än index också en god indikation. Visst kan det finnas mycket slump som påverkar resultatet men om resultatet är bra, eller “inte dåligt” kvarstår att: resultatet är bra!
En reflektion - varför kallar man detta Autotrade ??? 
verkar ju hur manuellt jobbigt som helst.
4 gillningar
Haha mm sant. Det som är automatiserat är själva handeln, alla “settings” får man sköta själv och det kräver en del (inte minst lite intresse…). En sak som är lite extra störigt är att tillgångsderivaten ofta löper ut , dvs kan ej ha handlas längre, och man får ingen heads up utan man får hålla koll själv. Men rätt gött att få en ping i luren att den köpt guld för 60 lax eller nåt när man sitter å äter lunch
1 gillning