Fantastiskt jobb med dina uträkningar, stor eloge 
Visst är planen att detta ska finnas tillgängligt för alla som lägger in sina portföljer på Inveztor också? Så toppen det vore att kunna se förväntad avkastning inkl. förväntad ombalanseringspremie med några klick.
Det är mycket matematisk jargong i ditt inlägg, så för alla icke-matematiker är alltså kontentan att ombalanseringspremien uppstår ur minskad volatilitet (specifikt minskad skillnad mellan aritmetisk och geometrisk avkastning) och kan ge uppemot 3% i extra årlig avkastning, vilket en allvädersportfölj försöker utnyttja maximalt. Till er som inte läst ombalanseringens magi rekommenderar jag starkt att läsa den tråden.
En rolig insikt jag fick av ditt inlägg är att jag matematiskt kan definiera den “ultimata” allvädersportföljen. Eftersom ombalanseringspremien är σ^2(1-ρ)/4 innebär det att en perfekt balanserad portfölj, där korrelationen i motstående kvadranter i tillväxt/inflation-diagrammet alltid är ρ = -1, har σ^2/2 i ombalanseringspremie, alltså lika stor som “volatility drag”, så att portföljens μ = CAGR. Det är alltså detta vi eftersträvar i denna tråd 
Väldigt kul att du kan visa att ex-ante förväntad avkastning för din allvädersportfölj och en 90/10 är så lika. I poddavsnittet slängde jag mig ju med att min allvädersportfölj offrar 1-2% i absolut avkastning mot en vanlig globalfond i utbyte mot halverad (grundportföljen) eller tredjedels (avancerade portföljen) risk, men jag börjar alltmer luta åt att man knappt offrar något alls, även utan belåning. Särskilt eftersom 7% realavkastning hos aktier sannolikt är en överskattning, ska skriva ett inlägg om detta med artikelreferenser när jag får tid.
Visst är det förväntad överavkastning utöver riskfri ränta som redovisas i tabellen förresten? Kan vara bra att poängtera.
Jag la till din senaste portföljvariant bland exempelportföljerna förresten, hoppas det är OK!