Warren Buffets idéer går fint ihop med saker som idéerna kring en allvädersportfölj, Golden Butterfly osv. Även fint ihop med sker som en enklare TAA-portfölj mm.
I princip med allt som har särskilt fokus på att antingen bromsa nedgångar eller har någon typ av värde för när man kliver av (och än viktigare när man kliver in igen).
Strikt “Förlora aldrig pengar” i sin absoluta tolkning blir dock något knas för det existerar varken någon statisk portfölj eller något annat som vid varje köptillfälle lämnar garanti på positiv utgång. Man kan låtsas som det men det blir tramsigt då den typen av säkerhet utkräver tillgång till tidsmaskin.
Statistiskt och sett till historisk data är “sitta still i båten” ett råd som går att hitta positiv data för dock.
Ett problem med dessa knasiga uttryck är att de dock inte på något vis tar höjd för att denne individ som ska utföra detta “sitta still i båten” också defakto ska klara av det. En sådan är inte en maskin som man bara matar med regler som denne sedan strikt kommer att följa i ur och skur helt oavsett vad som händer på det personliga planet eller i världen.
Har man t ex gnetat på i 20 år och fått ihop en del kan man t ex tänka sig att det efter ett par veckor med -30 000 kr om dagen och risk för världskrig börjar bli något … ansträngt. Då hjälper nog inte skitslentrianer av typen “Sitt still i båten” särskilt väl helt oavsett om man kan peka på data som visar det förträffliga med detta över ett par decennier.
Människor är inte maskiner utan irrationella varelser, det måste man ta höjd för.
Den typ av makrodata du nämner finns det värden på.
Om du anser att det är något att gå på skulle du t ex kunna börja vikta om mer mot A i fallet 1 och mer mot B i fallet 2. Vad för utfall något sådant skulle ge får du dock bygga något test för.
Oavsett blir det något knasigt att säga A, B, C verkar D varpå det verkar vettigt med handling E. Bättre är A, B, C är D varpå jag gör E.
Differensen är att du i ena fallet verkar spekulera medan du i det andra går på vad datan faktiskt säger. Dvs det ena har tydliga regler och det andra inte. Regler är bra, då vet man på förhand hur man ska agera trots allt och det råder aldrig några frågetecken kring saken om man inte gör sitt bästa för att hitta frågetecken eller strulat till det så till den grad att det hela tiden dyker upp frågetecken (en tumregel är att om man gör något som man hela tiden ifrågasätter är det hög tid att sluta göra det).
En statisk portfölj som en Golden Butterfly har också regler för vad som ska göras och hur om än ganska enkla sådana:
- Köp
- Håll
Typiskt är dock:
- Köp
- Håll
- Öka innehaven en gång per månad
- Ombalansera varje X period t ex var sjätte månad
Inget knussel, följ reglerna så som en maskin skulle följa reglerna. Inte mer, inte mindre.
För makroindikatorer och detta att se på när saker och ting går mot att vara bättre än sämre (notera ordval) eller vice versa har Phil.Economics skrivit en del om det:
In Search of the Perfect Recession Indicator | PHILOSOPHICAL ECONOMICS
Läsningen är ganska tung men ganska pedagogisk.
Effekt och summa summarum är i princip ett filter för när det är större än lägre risk (notera ordval) för lågkonjunktur och sedan att agera, med regler, utefter detta. Dvs lite av det du är inne på men i inlägget beskrivs alla hur/varför osv.
Personligen har jag lite svårt med det där att gå 0% risk och gå 100% risk utan föredrar att flyta omkring mellan högre och lägre risk. Men det är jag och något av en annan diskussion.
Om man klarar av att strula till det är annars den TAA-portfölj jag skrivit om kanske bra. Den är ofta snarlik en Golden Butterly och sitter helst och oftast med mer risk än ej pga dess makrofilter. Dvs en sådan föredrar att ligga i risk och i marknaden (“time in the market” osv…, Phil. Economics går igenom det där bra).
.
. Därför finns det inget rätt eller fel då en riktig index sparare håller sig till en bred global indexfond med automatisk månadsspsrande långsiktigt utan att hoppa in/ut marknaden. Om man vill ha lägre risk sänker man det med ränte fonder eller sparkonto efter sparhorisont.