Enkel "följa John strategi" för lekhinken

Jag ligger med 95% i breda billiga indexfonder såsom LYSA med övervikt aktier och Bolmessons (forumets) förslag med en del Sverige, tillväxt och småföretag samt en globalfond. Så långt är allt väl och i linje med gängse rekommendation till småsparare. Jag behöver pengarna om 15 år och ligger därför hårt viktad mot aktier.

Men jag har också en lekhink som jag skulle vilja laborera med. Den ligger för närvarande i 100% Coeli global selektiv och har tuffat på bra men jag skulle vilja leka lite mer med hinken.

Jag tänkte begränsa mig till fonder, inte enskilda aktier. Finns det någon testad strategi för att köpa de fonder som går bäst för tillfället, säg tre månaders historik för att sedan byta månatligen eller liknande?

Söker alltså en enkel lättförståelig strategi för att hoppa från tuva till tuva.

Momentum. Ping @Pellepennan.

1 gillning

Ping @dr_kalkyl

Ja, en vanlig MOM+AGG där man köper/behåller det som går bättre. Det är och måste vara en av de enklaste och mest rationella system som finns då en sådan metod hela tiden tar höjd för det man inte vet (framtiden) och hela tiden justerar sig efter det att ny data kommer in.

Däremot är det få som står ut med system som också konsekvent kan gå sämre än t ex index i flera månader på raken, dvs som i princip som alla system.

De som sysslar med det där ett tag inser dock också att det är ett maraton och inte en sprint (…och definitivt inte ett “get rich quick scheme”, dvs det är inget system där man fort blir rik).

Viktigt är såklart också att följer man inte index så får man en portfölj som inte … följer index. Ibland är det bra, ibland inte.


Länkar

2017 (dvs något gammalt nu),
MOM+AGG: Trendföljning med Momentum #1: Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder
MOM+AGG 2: Trendföljning med Momentum #2: Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder
MOM+AGG 3: Trendföljning med Momentum #3: Tråden om strategier för fonder - Sidan 133 - Flashback Forum

2020,
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #1): Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #2): Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder
Backtester (MOM+AGG, dec 2020 #3): Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder

2021 (september, en uppföljning och sk forward-test av föregående),
Del 1: Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder
Del 2: Flashback Forum - Visa ett inlägg - Tråden om strategier för fonder

1 gillning

Tack för ett utmärkt svar.

En fråga om backtesting av fonder, ofta har man flera dagars upp till en veckas bytestid av fond. Är detta något som tas hänsyn till i de tester som görs?

Nej, det är något svårt att testa då det inte finns lång historik för fonder med daglig upplösning alltid tyvärr (varpå man inte kan kalkylera).

Däremot är tiden det tar att genomföra byten överlag ganska viktig och en parameter är att det inte sker byten hela tiden, det är därför det finns ett medelvärde för antal byten per månad med.


Med det sagt är den här typen av strategier ganska opassande för någon typ av “lekhink” då det är ganska tråkiga system (tråkigt är dock bra men…). Du kommer inte se några särskilda effekter på ett längre tag, dvs det blir inte så mycket “leka”.

Okej

Jag förstår att strategin är lite tråkig om man gillar snabba resultat men för mig ligger utmaningen i att slå index. Lyckas jag med detta efter 12 månaders försök så är jag mer än nöjd, snarast euforisk.

Jag har börjat snegla på börshandlade fonder för att få till snabbare byten, det finns en uppsjö att välja på men tyvärr åker man på transaktionsavgifter och växlingskostnader vilket gör att det är svårt att komma under en procent i totalkostnad.

Om du ser till ett av backtesterna från länken jag postade
https://www.flashback.org/sp77316252
så t ex…
https://aztest.netlify.app/runs_html/2021-09-19/50pct_agg3_lb3.html
AGG3, LB3

…och scrollar ned så ser du att ett sådant där upplägg trots fin historisk avkastning totalt (CAGR över 22% osv) inte slår index varje enskilt år tyvärr.

Däremot kan du också se att alla år med underavkastning är betydligt lägre än alla år med överavkastning.

Det är lite där det blir tråkigt för det är något svårt att känna till vilka är vi har framför oss.


Fler år med överavkastning kontra benchmark än underavkastning, men inte noll år med underavkastning.

Om du scrollar ännu längre ned ser du också att det då och då dyker upp perioder där det är minus fyra månader på raken. Det är lite så det blir men är också något som är typiskt för varför folk inte orkar följa den där typer av strategier.


Månad till månad kan det vara lite trögt ibland, ovan exempel på fyra röda månader på raken


Problemet med börshandlade fonder + en något mer aktiv strategi är att kostnaderna blir brutala utslaget på 12 månader. Du måste trots allt betala courtage + spread. I värsta fall även valutaväxling på totalt 0.5% (0.25% köp, 0.25% sälj om du köper något som handlas i annan valuta).

Räkna på det och se vad det blir kontra en fondavgift. Jag gjorde det själv någon gång förr men det var väldigt lång tid sedan. Summa summarum var mest “kul men väldigt dyr idé”.

En annan faktor för något börshandlat är att det krävs en motpart bestående av marknaden och alla participanter på den.

När du säljer måste det finnas en köpare, tungt om alla vill sälja och du också vill sälja varpå det kan bli svårt att hitta köpare (du får inte igenom din order för inga köpare finns). Det hände mig en gång för länge sedan när jag skulle sälja iShares Gold Trust ETF. Något olustigt då just den ETF:en har väldigt hög likviditet (många köpare och säljare = hög likviditet = mindre problem vid sälj) men jag kunde ändå inte hitta köpare för hela positionen (men totalt 33% av mitt kapital så en ganska stor order i svenska mått mätt).

Tänk då hur det blir med mindre ETF:er eller t ex Avanzas produkter med en marker maker som kan försvinna pga “hög volatilitet” osv. Något … 50/50.

Jag kommer att överge ETFer till största delen, möjligtvis blir en ETF aktuell om det inte finns någon traditionell fond att köpa till lågt pris.

Så var det detta med fondurvalet :slight_smile: så här ser min lista ut för närvarande. Synpunkter mottages tacksamt

Från AZtest som länkats ovan
2801,181108,1380,2111,596635,325406,789174,94867,18986,155722,18989,1025148,417655,181109,1277999,1063920