Hem » Fem-faktorEtiketter »

Fem-faktor

Det vi gått igenom om faktorinvestering och fem-faktor-modellen

Här samlar vi det vi gått igenom om faktorinvestering och fem-faktor-modellen, alltså forskningen om att vissa egenskaper hos aktier, som storlek, värde och lönsamhet, historiskt gett en högre avkastning.

Tanken är förförisk: kan du luta portföljen mot rätt faktorer borde du kunna slå index. Verkligheten är mer ödmjuk, och forskningen vi gått igenom visar att strategier som slår index har en tendens att sluta fungera när de väl blivit allmänt kända. För den som vill experimentera med faktorer hör det hemma i lekhinken, med ögonen öppna. Vill du fördjupa dig är studierna en bra start.

Senaste nytt

Här hittar du allt nytt material i kronologisk ordning som relaterar till "Fem-faktor". Se gärna även samtalen i forumet, där kan du ställa frågor och diskutera med andra i communityn.

Marrow, B. & Nagel, S., 2024. Real-time discovery and tracking of return-based anomalies.32

Strategier som slår index tenderar sluta fungera

När fler upptäcker en strategi slutar den fungera (Marrow, 2024).

Läs mer
1 år sedan

Alla våra etiketter

Vi har försökt kategorisera vårt innehåll i olika ämnen och etiketter för att du ska ha lättare att hitta det som du är intresserad av. Här hittar du sammanställningen av alla etiketter →

Om du är ny på RikaTillsammans rekommenderar vi att du börjar här →